- Reforma wskaźników
Wpływ zmiany stawki WIBOR na WIRON w ujęciu IT
Każda zmiana wpływająca m.in na procesy kredytowe, musi zostać poprzedzona analizą i oceną wpływu modyfikacji na istniejące rozwiązania systemowe. Należy także oszacować wpływ na toczące się inicjatywy/projekty, które dotyczą dodania nowego wskaźnika lub zamiany wskaźnika WIBOR na WIRON. Miejsc, w których wykorzystujemy wskaźnik WIBOR jest wiele i dotyczą wielu segmentów klientów, etapów w procesie i kanałów dystrybucji. Mają one również wpływ na kształt szablonów dokumentów oraz np. na przeliczenia reguł wykorzystywanych w procesach automatycznego monitorowania transakcji. Analiza wpływu zmiany jest więc wieloobszarowa i dotyka wielu miejsc w procesach.
Jak zmienia się stawka WIBOR?
Stawka WIBOR zmienia się w zależności od wielu czynników, takich jak sytuacja na rynku finansowym, inflacja, polityka pieniężna banku centralnego, a także stopa referencyjna NBP. Jeśli NBP podnosi stopę procentową, to zazwyczaj powoduje to wzrost stawki WIBOR. Natomiast, jeśli NBP obniża stopę procentową, to stawka WIBOR może spaść.
WIBOR może być także zależny od decyzji rządu, a zwłaszcza przez zmiany w polityce fiskalnej. Na przykład, gdy rząd zwiększa wydatki publiczne, to może to spowodować wzrost inflacji i w konsekwencji przyczynić się do podwyższenia stawki WIBOR.
WIBOR w obecnych procesach
WIBOR jest wykorzystywany w wielu miejscach procesu kredytowego. Używamy go np. w zakresie wyliczeń ofert/kalkulacji/umowy, tworzenia lub zmiany dokumentów dla klientów oraz wyznaczania ceny czy też inaczej kosztowości produktu per każdy produkt, w którym wskaźnik referencyjny jest wykorzystywany. Wskaźnik wpływa na wysokość oprocentowania kredytu, co ma przełożenie na koszt całkowity zaciągniętej pożyczki. Oprocentowanie kredytu może być stałe lub zmienne, w zależności od tego, na jakiej podstawie zostało wyznaczone. Jeśli kredyt jest udzielany w oparciu o stawkę WIBOR, to wysokość oprocentowania będzie uzależniona od wartości tego wskaźnika.
Wskaźnik występuje w kilku wariantach (terminach fixingowych) w zależności od polityki produktowej, ale zwykle jest wykorzystywany w tenorze 1,3 lub 6-miesięcznym. Przeszacowania rat następują zgodnie z zapisami w umowie kredytowej, a zmiana jest komunikowana kredytobiorcom np. w postaci pism lub informacji w bankowości elektronicznej, o ile na takie przekazywanie dokumentów wyrażono zgodę.
Wdrażamy WIRON
Wskaźnik WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) operuje na transakcjach depozytowych niezabezpieczonych, jednodniowych, które zawierane są przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami, ukazując koszt pozyskania pieniądza na rynku.
Nowy wskaźnik wraz z algorytmem wyliczeń powinien być zaimplementowany w modelu produktowym wraz z informacją o jego obligatoryjności per proces (nowy wniosek, aneks, windykacja itp.) oraz umieszczony i wywoływany w przypadkach procesowych analogicznie jak dla wskaźnika WIBOR. Każdy system czy to CRM, silnik workflow kredytowe czy też systemy księgowe/transakcyjne odpowiadające za np. wystawianie harmonogramów musi być do nowej stawki dostosowany. Każda usługa działająca pomiędzy tymi systemami oraz każdy widok z danymi również.
To, że wdrażamy nowy wskaźnik, nie znaczy, że kasujemy poprzednie wskaźniki i zapominamy o ich istnieniu. Najłatwiej jest je „ukryć” i wykorzystywać tylko do celów wskazanych przez instytucje np. raportowanie zarządcze czy też wyznaczanie odnowień zamkniętych produktów. Sugerujemy, aby model był przygotowany do takiej zmiany w 3 możliwych wariantach, prosta zmiana a może uelastycznić wdrażanie i zminimalizować ryzyko kolejnych modyfikacji.
Zmiana dotyczy również dokumentacji. Każdy szablon dokumentu wykorzystywany w procesie musi zostać dostosowany do nowego wskaźnika nie tylko w polu podania stawki, ale również w tekście, regulaminie oraz w załącznikach. W przypadku gdy dokumenty wystawiane są do zewnętrznych serwisów np. wielopodpis itp., analiza zmiany również musi dotyczyć tych procesów. Nie twierdzimy, że jest to konieczne, ponieważ dostawcy zwykle operują na załączniku, a nie na konkretnej treści, ale checkpoint do weryfikacji dobrze zrobić.
Raportowanie zarządcze oraz wyznaczanie ceny / odstępstw jako części automatyczne lub procesowe, również powinny zostać dostosowane do nowego wskaźnika i ujęte w przepływie okresów / porównań do okresów. Mowa tutaj przede wszystkim o systemach klasy CRM oraz narzędziach z klasy BI.
Podsumowując – sporo zmian przed nami, zwłaszcza w sferze analitycznej i regulacyjnej.
Autor: Jakub Rabong, Jakub Rabong, Architekt rozwiązań biznesowych VSoft.
